同一执行价到期日的看涨看跌期权的隐含波动率为什么不同
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发布时间：2022-04-23 00:46
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热心网友
时间：2023-09-07 16:24
首先假设您已经知道了期权的意思，如果不是很清楚的话请百科。
期权的价值有很多因素决定，比如期限的长短、无风险利率、标的当前价格和行权价等，当然也包括波动率。其它条件一致，波动率高的期权价值更高。
BS公式是期权的定价模型，就是通过输入上述的一些参数：期限、无风险利率、标的价格、行权价、波动率得出期权的理论价格。同样，如果知道了期权的价格和其他一些参数，也可以反向计算出来相应的波动率，这个波动率就是隐含波动率。一般来说如果这个反向计算出来的隐含波动率偏低，就说明期权当前的价格偏低了。具体可以看看BS模型的介绍。^_^
