金融工程模拟实习报告

金融工程实务模拟实习

学生姓名 学 号 专 业 班 级 指导教师 日 期

吴志忠 4133

经济管理学院 金融学101班

惠敏 刘鹏 殷燕 2013

年12月

金融工程模拟实习

前言

金融学所要求的很重要的一点就是理论结合实践。金融工程模拟实习给我们提供了一次很好的机会，让我们能够直观的了解金融市场的基本运行，通过对理论与实践的结合，有利于我们更好的理解专业知识。总之，通过实习，我们对金融有了深度的理解。本次实习报告从实习目的和意义、工作方法、取得的成果及经验、收获及体会来具体说明下实习的过程。

一． 实习目的和意义

实习目的：通过金融工程模拟实习：1，扩大关于金融市场的眼界，让我们真正接触到金融实习的操作，同时对金融市场的各个产品都有一个初步的认识，并通过不同金融产品模拟操作，熟悉操作流程，感受市场的波动与自身心理变化。2，把所学的基础知识应用于实践，并在实践中深化所学知识，有利于今后更好实践并从中了解到自身的不足。

实习意义：通过为期四周的上机模拟实习，在专业老师的指导下，我们加深了对各种金融市场业务的认识和理解，熟悉了数种金融市场工具的操作流程，接触到了以前未接触的业务，把理论应用于实践，使我对金融投资行业有了新的定位，对未来就业选择打下的一定基础。

二、实习时间和地点

实习时间：2013/12/16---2014/1/3上机模拟 2014/1/4---2014/1/10实习报告 实习地点：中原工学院南区二号楼003机房

三、实习内容 （一） 基差

1.基本原理：

目标效果：

步骤：

1.建立工作表，输入数据资料

2.利用工作表的SUM工具输出数据

格式：SUM（number1，number2........） 基差：SUM（-现货价格，期货价格） 即：SUM(-B3,B4) SUM(-C3,C4) SUM(-D3,D4) SUM(-E3,E4) SUM(-F3,F4) SUM(-G3,G4) SUM(-H3,H4)

由上式输入得出数据：

3.制作反映基差的图表：

至此，反映基差的散点图制作完成。

（二）期权回报与盈亏

目标：

基本原理：

收益+ 买方收益曲线

0 市场价格

协议价格 卖方收益曲线 损失-

图一： 期货交易盈亏状况示意图

收益+ 买方收益曲线

0 市场价格

协议价格 卖方收益曲线 损失-

图二：看涨期权盈亏状况示意图

收益+

卖方收益曲线

0 市场价格

协议价格 损失- 买方收益曲线

图三：看跌期权盈亏状况示意图

步骤：

1.输入数据：

2.利用IF工具输出数据：

格式：IF(logical_test,value_if_true,value_if_false) 期权的盈亏：期权的回报-空头*期权价格 即：B23-B4*B7

3.制作图表：

反映期权盈亏与回报的散点图完成

四、心得体会

在大四上学期最后一个月，我们进行了金融工程实务模拟实习，而在这短短的一个月内，我本人的主要操作为基差和期权的收益与盈亏。对于金融工程这门课，以前只是在课堂听老师讲课，全部都是金融工程的理论，没有对相关内容进行实际操作，因而不知道自己学习程度的深浅，也不知道自己到底有多少理论水平，而通过此次实习，让我体会到了很多。

综合看来，此次金融工程实务模拟实习还是有一些收获的，从积极的方面来看，通过此次的实操建立模拟，使得自身对金融基础产品和衍生产品的关系有了更好的认识，也加固了我所学习的金融专业知识，这也有利于我参加工作，另外 对于金融工程有了新的理解。比如对金融工程的作用：设计、开发新型金融产品和工具，尤其是在金融市场上没有的、具有特殊性能要求的新型的金融产品和金融工具。

通过对金融模型的一些具体操作，让我认识到当前自己的专业知识十分匮乏，对专业的技术分析所知寥寥，感到自己好有很多只是需要弥补，并不能只凭借直觉操作，需要学习更多的专业技巧，还有很长一段路要走，并且当我们加强

自己的理论素质和专业水平的同时，更应该加强自己的实际操作水平，这样我们以后才能在工作中得心应手，从而在今后的就业中占得一席之地。

在今后的学习生活中，我们要善于发现问题，解决问题，善于了解自己的不足，努力培养严谨的，有严密思维能力的，有耐心的，钻研的工作学习态度，尽量充实自己课余生活，更多涉及专业方面知识，并将在大学里所学的知识与更多的实践结合在一起，这就是这次实习的心得体会。

最后再次诚挚感谢老师和同学的帮助！

指导教师评语：